根据《中华人民共和国烟草专卖法》的规定，国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。私自制作卷烟属于未经许可的生产和销售行为，因此是违法的。
具体来说：
生产许可：
开办烟草制品生产企业必须获得国务院烟草专卖行政主管部门的批准，并取得烟草专卖生产企业许可证。
销售许可：
烟草专卖零售许可证的持证人在核定的经营地址从事烟草制品零售业务，超出核定地址销售属于无证经营。
质量监管：
生产者、销售者若在烟草制品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或以不合格产品冒充合格产品，可能涉嫌生产、销售伪劣产品罪。
商标要求：
卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册，未经核准注册的不得生产、销售。
批发许可：
香烟批发需要办理“烟草批发许可证”。
因此，私自制作卷烟不仅违反了烟草专卖制度，还可能触犯刑法，面临相应的法律责任。